الصدمات المالية واثرها على تباين سعر الاغلاق لسوقي العراق ودمشق للاوراق المالية :دراسة قياسية باستخدام أسرة (ARCH) ) خلال الفترة: (2/1/2013 - 30/6/2016)

العيساوي, عادل منصور فاضل العيساوي; احمد, مصطفى جبار

doi:10.34009/aujeas.2017.132843

	الصدمات المالية واثرها على تباين سعر الاغلاق لسوقي العراق ودمشق للاوراق المالية :دراسة قياسية باستخدام أسرة (ARCH) ) خلال الفترة: (2/1/2013 - 30/6/2016)
مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادیة والاداریة
Article 1, Volume 9, Issue 18, 2017, Pages 102-117 PDF (1.01 M)
Document Type: بحث
DOI: 10.34009/aujeas.2017.132843
Authors
عادل منصور فاضل العيساوي العيساوي¹; مصطفى جبار احمد²
¹كلية الإدارة والاقتصاد/ الجامعة العراقية
²هيئة الأوراق المالية
Abstract
تدرس هذه الدراسة تأثير الصدمات المالية الإيجابية والسلبية على تباين أسعار الإغلاق لسوق العراق وسوق دمشق للأوراق المالية بناءً على بيانات أسعار الإغلاق اليومية التي تبدأ من (02.01.2013 - 30.06.2016)، باستخدام النماذج غير المتماثلة (ARCH) و (GARCH)، ونماذج غير متماثلة (TGARCH)، وتوصلت الدراسة إلى أن أسعار إغلاق كلا السوقين قد تأثرت بالصدمات السلبية، إلا أن أسعار إغلاق سوق دمشق أقل تأثرًا بالصدمات السلبية من إغلاق أسعار سوق العراق. وحسب نموذج (TGARCH) تبين أن γ (α + β) كانت (0.917) من أسعار الإغلاق في السوق العراقي، وفي سوق دمشق كانت (α + β) γ (0.401).
Keywords
أسرة

References

Statistics Article View: 249 PDF Download: 108